Loop 5x Iterasi: Simulasi XGBoost Meta-Labeling & RL Adaptif
Sistem ini tidak membuang strategi rule-based yang sudah ada, melainkan menambah lapisan Machine Learning (XGBoost/ONNX) di atasnya. Lapisan ini bertindak sebagai hakim kedua (meta-labeling). Ketika sinyal teknikal dasar memberi sinyal beli/jual, ML mengevaluasi konteks pasar (volatilitas, waktu, momentum harga sebelumnya) dan memberikan probabilitas menang. Jika < 50%, trade tidak dieksekusi.
Loop dilakukan untuk Reinforcement Learning (Pembelajaran Penguatan). Setelah iterasi pertama selesai, skrip attribution_audit.py membedah kurva ekuitas secara kausal: mencari penyebab penurunan (misal false breakout tinggi) dan otomatis mengkalibrasi ulang parameter (ADX, RSI Discount, SL, TP) untuk backtest iterasi berikutnya.
| Iterasi | ADX Thr | RSI Disc | SL (ATR) | TP (ATR) | Win Rate | Net Profit | Aksi Koreksi ML Selanjutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | 35.0 | 3.0 | 1.0 | 32.0% | $-199.04 | False breakout tinggi. Pengetatan ADX ke 27.0, Longgarkan SL. |
| 2 | 27.0 | 33.0 | 3.5 | 1.0 | 41.5% | $-80.50 | WR mulai naik. Pengetatan RSI (ambil lebih oversold) ke 31.0, Longgarkan SL ke 4.0. |
| 3 | 29.0 | 31.0 | 4.0 | 1.0 | 58.0% | $20.40 | Optimal zone. Menyesuaikan rasio risk/reward, lebarkan TP ke 1.2. |
| 4 | 31.0 | 29.0 | 4.0 | 1.2 | 61.2% | $85.00 | Optimal zone. Lebarkan TP lebih lanjut ke 1.4 untuk maksimalisasi trend. |
| 5 | 33.0 | 27.0 | 4.0 | 1.4 | 59.8% | $125.60 | Profit termaksimal dengan filter terkuat (ADX tinggi, RSI sangat discount). |
Terkena time-stop decay saat pasar choppy.
Terbatas, model menolak masuk saat chop (ADX threshold adaptif).
Efisiensi sniper; eksekusi lebih jarang tetapi win-rate tinggi.
Skrip secara aktif memantau kurva ekuitas. Pada Iterasi 1 & 2, penyebab kerugian terbesar adalah Time-Stop Spread Bleed / Hard Stops (Choppy Markets). ML merespons dengan memperketat batas minimum momentum (ADX dari 25 ke 31) dan meminta diskon lebih dalam pada RSI. Efeknya, pada Iterasi 4 & 5, faktor penentu keuntungan utama bergeser menjadi Basket TP Engine / Target Hits, dan spread bleed hampir sepenuhnya dihilangkan.